Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Bayesian nonparametric forecasting for INAR models

Bisaglia, Luisa, Canale, Antonio
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 405 KB
english, 2015
2

Prediction intervals for farima processes by bootstrap methods

Bisaglia, Luisa, Grigoletto, Matteo
Журнал:
Journal of Statistical Computation and Simulation
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 560 KB
english, 2001
3

Estimation and Forecasting in INAR(P) Models Using Sieve Bootstrap

Bisaglia, Luisa, Gerolimetto, Margherita
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.75 MB
english, 2018
4

A comparison of techniques of estimation in long-memory processes

Luisa Bisaglia, Dominique Guégan
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.41 MB
english, 1998
5

Mean square prediction error for long-memory processes

Luisa Bisaglia, Silvano Bordignon
Журнал:
Statistical Papers
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.33 MB
english, 2002
7

Forecasting long memory time series when occasional breaks occur

Luisa Bisaglia, Margherita Gerolimetto
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 139 KB
english, 2008
8

On the power of the Augmented Dickey–Fuller test against fractional alternatives using bootstrap

Luisa Bisaglia, Isabella Procidano
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 48 KB
english, 2002
11

ARFIMA processes and outliers: a weighted likelihood approach

Agostinelli, Claudio, Bisaglia, Luisa
Журнал:
Journal of Applied Statistics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 153 KB
english, 2010
12

k -Factor GARMA models for intraday volatility forecasting

Bisaglia, Luisa, Bordignon, Silvano, Lisi, Francesco
Журнал:
Applied Economics Letters
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 253 KB
english, 2003
14

Model-based INAR bootstrap for forecasting INAR(p) models

Bisaglia, Luisa, Gerolimetto, Margherita
Журнал:
Computational Statistics
Рік:
2019
Файл:
PDF, 468 KB
2019